Он вполне достоверен при условии, что за прогнозируемый период не случится никаких кардинальных изменений, которые переломят нынешнюю тенденцию роста валютного курса. Эти изменения математика предсказать не может, тут только к астрологам. А я предлагаю вам свою математическую модель, характерную для процесса гиперинфляции, в котором наша экономика сейчас находится.
Экспоненциальная модель
Для гиперинфляции характерна экспоненциальная модель роста курса твёрдой валюты. Это можно объяснить лавинообразным ростом панических настроений населения, бегущего покупать валюту и подталкивающего курс ещё выше, вызывая панику у ещё большего числа сограждан.
Экспоненциальная модель выражается в формуле:
R = R0 + K*exp (A*X) (1)
Где R — курс валюты на день Х, отсчитываемый от некоторого начального дня. R0 — постоянная составляющая прогноза курса, K — темп роста, А — показатель роста.
Построение модели заключается в выборе начального дня и расчёте показателей R0, К и, А таким образом, чтобы среднеквадратичное отклонение прогноза от фактических значений курса за уже прошедший промежуток времени было минимальным.
Возьмём в качестве начального дня 25 июля 2014 года. Выбор этой даты достаточно произволен, т.к. нет чёткой границы окончания периода снижения курса, имевшего место с марта и начала нынешней гиперинфляционной тенденции. Но именно в этот период, спустя неделю после катастрофы голландского боинга, война на территории Украины, а также великая информационная война РФ со всем миром вошла в новую, особо опасную стадию, усилились санкции в отношении России и инвесторам стало ясно, что из рубля надо постепенно выходить.
Строим прогноз
Итак, открываем табличку в Excel и вносим туда валютные курсы, начиная с
Вы можете взять и другую дату отсчёта, но лучше недалеко отстоящую от моей.
Рядом вводим количество дней, от начальной даты. Далее вводим формулу (1), задав любые начальные приближения параметров модели, например, единички. Теперь можно вычислить среднеквадратичное отклонение прогноза от фактических значений курса.
Теперь воспользуемся функционалом «Поиск решения»: целевой ячейкой возьмём среднеквадратичное отклонение, а управляющими — параметры модели. Я пишу эту статью 12 декабря 2014 года и у меня получилась следующая модель:
R = 47.09 + 0.45 EXP (0.038838 * X)
При этом среднеквадратичное отклонение составило 1,1 рубль/евро (2% от среднего значения).
Ну, а теперь легко получить прогноз на любой период от текущей даты: просто протягиваем столбец прогноза дальше. Взгляните на график: в «сбывшемся» интервале времени прогноз отлично описывает колебания фактического курса валюты. Обратите внимание на чуть заметную «лесенку» в графике прогноза. Это вызвано тем, что по выходным дням биржа не работает и котировок нет, поэтому они исключены из рассмотрения.
Выводы
Итак, если сохранится текущая гиперинфляционная тенденция и не произойдёт никаких событий, кардинально меняющих картину событий, таких как:
— прекращение горячей и информационной войны;
— смена власти в России;
— резкая смена экономического курса, стратегии поддержания рубля;
— резкое изменение баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти;
—
То, согласно построенной мной модели, на рубеж 100 рублей за евро мы выйдем уже 15 января. 21 февраля выходим на 200. 12 марта — 300, 25 марта — 400, 2 апреля уже 500, а 30 апреля — тысяча.
Ну, а там уже можно табло обменников перепрограммировать на экспоненциальную запись (см. второй рисунок).